Espongo con rabbia le pratiche egregie della piattaforma Deriv. Le probabilità effettive di pagamento per i contratti "su/giù" sulla piattaforma si discostano sistematicamente dai valori teorici. Ad esempio, per un contratto con un rapporto di pagamento del 55%, il tasso di vincita teorico dovrebbe essere del 54,5%, ma il tasso di vincita effettivamente monitorato è solo del 48,7% (dimensione del campione ≥ 2.000). Ancora peggio, quando i prezzi si avvicinano a livelli critici, la piattaforma subisce significativi "salti di prezzo": nei cinque secondi finali, le quotazioni improvvisamente saltano di 0.2-0,5 pip nella direzione opposta, trasformando contratti precedentemente redditizi in perdite. Questi salti anomali si verificano nel 77% dei casi contro il trader. Le quotazioni della loro piattaforma proprietaria (Deriv MT5) si discostano costantemente da altre fonti di dati mainstream, con una latenza media di 800 millisecondi—sufficiente affinché i loro algoritmi possano implementare aggiustamenti di prezzo sfavorevoli ai loro clienti.