Je dénonce avec colère les pratiques scandaleuses de la plateforme Deriv. Les probabilités de paiement réelles pour les contrats "haut/bas" sur la plateforme s'écartent systématiquement des valeurs théoriques. Par exemple, pour un contrat avec un ratio de paiement de 55 %, le taux de gain théorique devrait être de 54,5 %, mais le taux de gain réel observé n'est que de 48,7 % (taille de l'échantillon ≥ 2 000). Pire encore, lorsque les prix approchent des niveaux critiques, la plateforme subit des "sauts de prix" significatifs : dans les cinq dernières secondes, les cotations bondissent soudainement de 0.2-0,5 pips dans la direction opposée, transformant des contrats précédemment rentables en pertes. Ces sauts anormaux se produisent dans 77 % des cas contre le trader. Les cotations de leur plateforme propriétaire (Deriv MT5) s'écartent constamment des autres sources de données mainstream, avec une latence moyenne de 800 millisecondes—suffisante pour que leurs algorithmes mettent en œuvre des ajustements de prix défavorables à leurs clients.