Galit kong inilalantad ang mga kasuklam-suklam na gawain ng platapormang Deriv. Ang aktwal na probabilidad ng payout para sa mga "up/down" na kontrata sa plataporma ay sistematikong lumilihis sa mga teoretikal na halaga. Halimbawa, para sa isang kontrata na may 55% na payout ratio, ang teoretikal na win rate ay dapat na 54.5%, ngunit ang aktwal na na-monitor na win rate ay 48.7% lamang (sample size ≥ 2,000). Mas masahol pa, kapag ang mga presyo ay papalapit na sa mga kritikal na antas, ang plataporma ay nakakaranas ng malalaking "price jumps": sa loob ng huling limang segundo, bigla na lamang tumatalon ang mga quote ng 0.2-0.5 pips sa kabaligtaran na direksyon, na nagiging sanhi ng pagiging lugi ng mga dating kumikitang kontrata. Ang mga abnormal na pagtalon na ito ay nangyayari ng 77% laban sa mangangalakal. Ang mga quote mula sa kanilang sariling plataporma (Deriv MT5) ay palaging lumilihis sa iba pang pangunahing pinagmumulan ng datos, na may average na latency na 800 milliseconds—sapat na para maipatupad ng kanilang mga algoritmo ang mga pag-aayos ng presyo na hindi pabor sa kanilang mga kliyente.