Ich enthülle wütend die ungeheuerlichen Praktiken der Deriv-Plattform. Die tatsächlichen Auszahlungswahrscheinlichkeiten für "Auf/Ab"-Kontrakte auf der Plattform weichen systematisch von den theoretischen Werten ab. Beispielsweise sollte bei einem Kontrakt mit einer Auszahlungsquote von 55 % die theoretische Gewinnrate 54,5 % betragen, aber die tatsächlich überwachte Gewinnrate liegt bei nur 48,7 % (Stichprobengröße ≥ 2.000). Noch schlimmer ist, dass die Plattform bei Annäherung der Preise an kritische Niveaus signifikante "Preissprünge" aufweist: In den letzten fünf Sekunden springen die Kurse plötzlich um 0.2-0,5 Pips in die entgegengesetzte Richtung, wodurch zuvor profitable Kontrakte zu Verlusten werden. Diese abnormalen Sprünge erfolgen zu 77 % zu Lasten des Händlers. Die Kurse ihrer proprietären Plattform (Deriv MT5) weichen konsequent von anderen gängigen Datenquellen ab, mit einer durchschnittlichen Latenz von 800 Millisekunden – genug Zeit für ihre Algorithmen, um Preisänderungen umzusetzen, die für ihre Kunden nachteilig sind.